Inferencia Estadística Robusta
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La Estadística ha demostrado sobradamente su gran potencia y utilidad en la resolución de problemas aplicados mediante la utilización de diferentes Métodos Clásicos. Lo que no suele decirse, al menos muy claramente, es que para que las conclusiones obtenidas con tales Métodos sean válidas, las suposiciones que éstos requieren (que los datos procedan de una distribución normal, hipótesis de homocedasticidad, etc.) deben cumplirse. Si no se cumplen, las conclusiones que saquemos con ellos pueden ser totalmente erróneas ya que, aunque estén cercanas a ser ciertas tales suposiciones, las conclusiones que sacáramos, no tendrían por qué ser cercanas a las verdaderas; es decir, no existe, en general, una continuidad estadística. Por esta razón, en los últimos años se han ido desarrollando los denominados Métodos Robustos, los cuales no requieren de las suposiciones de los Métodos Clásicos, siendo más eficientes que los Métodos no Paramétricos. Con este tipo de técnicas se ha llegado también a un grado de aplicación muy elevado. En esta conferencia se exponen los elementos básicos de los Métodos Robustos y se muestran algunas de sus aplicaciones.
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Alfonso García Pérez catedrático del Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico de la Facultad de Ciencias, UNED
