Nuevas investigaciones sobre "causalidad" en los mercados financieros
Compartir
El Grupo de Investigación formado por el catedrático de Econometría de la UNED, Mariano Matilla, investigador principal, y los profesores Manuel Ruiz Marín (Universidad Politécnica de de Cartagena, Murcia) y Mohammed I. Dore (Universidad de Brock, Canadá) ha diseñado un método que permite contrastar la "causalidad", es decir, las relaciones causa -efecto en términos estadísticos matemáticos, entre el volumen negociado en un mercado de valores y los precios respectivos de dichos valores. El modelo supone un avance en este tipo de análisis, respecto a otros que solo trabajan bajo el supuesto de un mundo lineal, cuando el mercado financiero no lo es. Mariano Matilla es coordinador del Doctorado Interuniversitario en Economía, en el que participa la UNED junto con otras universidades, y que se conoce también como Programa DEcIDE.
Referencia bibliográfica: Mariano Matilla-García, Manuel Ruiz Marín, Mohammed I. Dore. “A permutation entropy based test for causality: The volume–stock price relation”, Physica A, 398, marzo 2014. DOI: 10.1016/j.physa.2013.11.031.
-
Mariano Matilla García catedrático de Econometría y Métodos Estadísticos, UNEDIsabel Cubillo Rico redactora - locutora CEMAV, UNED
